Markus Ulze

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Derzeitige Tätigkeit und Position

  • Partner & Financial Engineer bei der AGEROS GmbH (Beratung, Fiduciary und Asset-Management für Kunden mit speziellen ESG-Kriterien)
  • Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Augsburg

 

Kernkompetenzen und Schwerpunkte

  • Risikosimulationen u. -management in der Finanzanlage
  • Multi-Assets (u.a. Rohstoffe, Derivate, Hochfrequenzhandel)
  • ESG und Nachhaltigkeit
  • Statistische Methoden u. Machine Learning/KI

 

Erfahrung

  • Beratung institutioneller Kunden in der Finanzanlage
  • Beratung von Finanzdienstleistern
  • Risikomanagement bei einem großen Asset-Managers

 

Ausbildung

  • Promotion (Dr.-Ing.), empirische Kapitalmarktforschung: Hochfrequenzhandel bei Derivaten, Universität Augsburg
  • Sc. Wirtschaftsingenieurwesen, Universität Augsburg
  • Sc. Wirtschaftsingenieurwesen, Universität Augsburg

 

 

Sonstige Hinweise

  • Publikationen:
    • Markus Ulze, Johannes Stadler, Andreas W. Rathgeber (2021), No country for old distributions? On the comparison of implied option parameters between the Brownian motion and variance gamma process, The Quarterly Review of Economics and Finance

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