Dr. Markus Ulze

Derzeitige Tätigkeit und Position

• Partner & Financial Engineer bei der AGEROS GmbH (Beratung, Fiduciary und Asset-Management für Kunden mit speziellen ESG-Kriterien)

Kernkompetenzen und Schwerpunkte

• Risikosimulationen u. -management in der Finanzanlage
• Multi-Assets (u.a. Rohstoffe, Derivate, Hochfrequenzhandel)
• ESG und Nachhaltigkeit
• Statistische Methoden u. Machine Learning/KI

Erfahrung

• Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Augsburg
• Beratung institutioneller Kunden in der Finanzanlage
• Beratung von Finanzdienstleistern
• Risikomanagement bei einem großen Vermögensverwalter

Ausbildung

• Promotion (Dr.-Ing.), empirische Kapitalmarktforschung: Hochfrequenzhandel bei Derivaten, Universität Augsburg
• B.Sc. + M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen, Universität Augsburg

Sonstige Hinweise

• Publikationen: Markus Ulze, Johannes Stadler, Andreas W. Rathgeber (2021), No country for old distributions? On the comparison of implied option parameters between the Brownian motion and variance gamma process, The Quarterly Review of Economics and Finance